Risk management lessons from "knock-in knock-out" option disaster

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser: Khil, Jaeuk (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Suh, Sangwon (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Currency knock-in knock-out option > Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model > Hedging > Risk management > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:2041-9945