Identification of monetary policy shocks in Japan using sign restrictions within the TVP-VAR framework

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Franta, Michal (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Tokyo Bank of Japan, Inst. for Monetary and Economic Studies 2011
Schriftenreihe:IMES discussion paper series 2011,13
Schlagworte:
Zinspolitik > Schock > Geldpolitische Transmission > Japan > Niedrigzinspolitik > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:TVP-VAR = Time-Varying Parameter Vector Autoregression
Beschreibung:32 S.
graph. Darst.