Re-examining covariance risk dynamics in international stock markets using quantile regression analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Acta oeconomica
1. Verfasser: Li, Ming-yuan Leon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yen, Stéphane Meng-feng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
Internationaler Finanzmarkt > Aktienmarkt > Kapitaleinkommen > Regressionsanalyse > Betafaktor > ARCH-Modell > Markov-Kette > G7-Staaten > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0001-6373