Do liquidity and sampling methods matter in constructing volatility indices? empirical evidence from Taiwan

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
Weitere Verfasser:	Tzang, Shyh-weir (BerichterstatterIn), Hung, Chih-hsing (BerichterstatterIn), Wang, Chou-wen (BerichterstatterIn), Shyu, David So-de (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	VIX > VXO > Sampling method > Rollover rules > Implied volatility > Index options > Taiwan Stock Exchange Index (TAIEX) options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560