A stochastic control problem with delay arising in a pension fund model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Federico, Salvatore (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Pensionskasse > Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Kontrolltheorie > Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984