Modeling structural changes in the volatility process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Frijns, Bart (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lehnert, Thorsten (VerfasserIn), Zwinkels, Remco C. J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
GARCH > Time varying coefficients > Multinomial logit > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0927-5398