Price behavior of stock index futures evidence from FTSE Xinhua China A50 and H-share index furtures markets

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Veröffentlicht in:Emerging markets finance & trade
1. Verfasser: Wang, Janchung (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
component GARCH model > Hemler-Longstaff model > persistence in mispricing > pricing of stock index futures > SGX FTSE Xinhua China A50 index futures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1540-496X