A comparison of pricing kernels for GARCH option pricing with generalized hyperbolic distributions

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
Weitere Verfasser:	Badescu, Alexandru (BerichterstatterIn), Elliott, Robert J. (BerichterstatterIn), Kulperger, Reg (BerichterstatterIn), Miettinen, Jarkko (BerichterstatterIn), Siu, Tak Kuen (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Option pricing > risk neutral valuation > Generalized Hyperbolic GARCH > extended Girsanov principle > Esscher transform > mean correcting martingale measure > Radon-Nikodym derivative > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249