Performance and conservatism of monthly FHS VaR an international investigation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Chrétien, Stéphane (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Coggins, Frank (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	VaR models with filtered historical simulation > GARCH models > Unconditional and conditional coverage tests > Conservatism tests > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1057-5219