Stress-testing euro area corporate default probabilities using a global macroeconomic model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial stability
1. Verfasser: Castrén, Olli (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dées, Stéphane (VerfasserIn), Zaher, Fadi (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
1979-2005 > Unternehmensfinanzierung > Multinationales Unternehmen > Wirkungsanalyse > Globalisierung > Schock > Insolvenz > Eurozone > VAR-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1572-3089