Confidence intervals for asset correlations in the asymptotic single risk factor model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Operations research proceedings 2010
1. Verfasser:	Höse, Steffi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Huschens, Stefan (VerfasserIn)
Pages:	2010
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Risikomaß > Schätztheorie > Kreditrisiko > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	3642200087 9783642200083