Volatility, jumps, and predictability of returns a sequential analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
1. Verfasser: Raggi, Davide (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bordignon, Silvano (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1985-2009 > Kapitaleinkommen > Volatilität > Stochastischer Prozess > Prognoseverfahren > Monte-Carlo-Simulation > Markov-Kette > Aktienindex > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0731-1761