Model-free implied volatility from surface to index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
Weitere Verfasser:	Fukasawa, Masaaki (BerichterstatterIn), Ishida, I. (BerichterstatterIn), Maghrebi, N. (BerichterstatterIn), Oya, Kosuke (BerichterstatterIn), Ubukata, Masato (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Model-free implied volatility index > volatility forecasting > volatility surface > variance swaps > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249