Could dynamic beta measures enhance performance of capital-asset-pricing model on fitting stock returns? a reality test

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Manchester School of Economic Studies The Manchester School
1. Verfasser: Li, Ming-yuan Leon (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1980-2007 > Kapitaleinkommen > CAPM > Betafaktor > ARCH-Modell > G7-Staaten > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0025-2034