A jump diffusion model for VIX volatility options and futures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser:	Psychoyios, Dimitris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dotsis, George (VerfasserIn), Markellos, Raphaēl N. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Implied volatility > Jump diffusion > Option pricing > Volatility risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0924-865X