Jump risk, stock returns, and slope of implied volatility smile

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial economics
1. Verfasser:	Yan, Shu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Kapitaleinkommen > CAPM > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-405X