Maximum likelihood estimation for dynamic factor models with missing data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Jungbacker, Borus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Koopman, Siem Jan (VerfasserIn), Wel, Michel van der (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Maximum-Likelihood-Schätzung > Zustandsraummodell > Zeitreihenanalyse > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889