Valuation of portfolio credit derivatives with default intensities using the Vasicek model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Asia-Pacific financial markets
Weitere Verfasser: Liang, Jin (BerichterstatterIn), Ma, Jun Mei (BerichterstatterIn), Wang, Tao (BerichterstatterIn), Ji, Qin (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1387-2834