Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Kredit und Kapital
1. Verfasser:	Pohl, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Ausreißer > ARCH-Modell > Deutschland > Europa > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Kredit und Kapital 1/25,Reg. Gesamtregister zum 1. bis 25. Jahrgang (1968 - 1992) / hrsg. von Hans-Hermann Francke	1993	12