Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Kredit und Kapital
1. Verfasser:	Pohl, Michael (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Börsenkurs > Volatilität > Ausreißer > ARCH-Modell > Deutschland > Europa > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Zsfassung in engl. Sprache MSCI = Morgan Stanley Capital International index
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0023-4591