Computationally efficient bootstrap prediction intervals for returns and volatilities in ARCH and GARCH processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
Weitere Verfasser:	Chen, Bei (BerichterstatterIn), Gel, Yulia R. (BerichterstatterIn), Balakrishna, N. (BerichterstatterIn), Abraham, Bovas (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0277-6693