Pricing and hedging quanto forward-starting floating-strike Asian options

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of derivatives
1. Verfasser:	Chang, Chuang-chang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liao, Tzu-hsiang (VerfasserIn), Tsao, Chueh-yung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!