MCMC estimation of Lévy jump models using stock and option prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Yu, Cindy L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Li, Haitao (VerfasserIn), Wells, Martin T. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1993 > Kapitaleinkommen > Volatilität > Schätzung > Markov-Kette > Monte-Carlo-Simulation > Aktie > Optionsgeschäft > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:MCMC = markov chain monte carlo
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-1627