Long-term vs. short-term comovements in stock markets the use of Markov-switching multifractal models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The European journal of finance
1. Verfasser: Idier, Julien (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
multivariate volatility models > Markov switching multifractal model > transmission > comovements > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1351-847X