Markowitz's mean-variance asset-liability management with regime switching a multi-period model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Chen, Ping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yang, Hailiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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