A linear matrix inequalities approach to robust mean-semivariance portfolio optimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational methods in decision-making, economics and finance
1. Verfasser:	Costa, Oswaldo L. V. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Barros Nabholz, Rodrigo de (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Robustes Verfahren > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISBN:	9781441952301