Option pricing under a Gamma-modulated diffusion process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Annals of finance
Weitere Verfasser:	Iglesias, Pilar (BerichterstatterIn), San Martín, Jaime (BerichterstatterIn), Torres, Soledad (BerichterstatterIn), Viens, Frederi G. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1614-2446