Building proxies that capture time-variation in expected returns using a VAR approach

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Veröffentlicht in:Applied financial economics
1. Verfasser: Sousa, Ricardo M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1954-2004 > CAPM > Kapitaleinkommen > Budgetrestriktion > VAR-Modell > USA > asset returns > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-3107