Chi-squared portmanteau statistics for vector autoregressive models with uncorrelated errors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Kansai Daigaku Kansai University review of economics
1. Verfasser:	Katayama, Naoya (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	VAR-Modell > Statistischer Test > Statistischer Fehler > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1344-8463