Consistent modeling of S&P 500 and VIX derivatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Lin, Yueh-neng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chang, Chien-hung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Hedging > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889