Jump and volatility risk premiums implied by VIX

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser: Duan, Jin-Chuan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Yeh, Chung-ying (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Volatilität > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0165-1889