Abnormal stock returns, for the event firm and its rivals, following the event firm's large one-day stock price drop

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Managerial finance
1. Verfasser:	Yu, Susana (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Leistikow, Dean (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Aktienmarkt > Börsenkurs > Volatilität > Effizienzmarkthypothese > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0307-4358