Exotic derivatives under stochastic volatility models with jumps

Exotic derivatives under stochastic volatility models with jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Advanced mathematical methods for finance
1. Verfasser: Mijatović, Aleksandar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pistorius, Martijn (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:3642184111
9783642184116