Analyticity of the Wiener-Hopf Factors and valuation of exotic options in Lévy models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advanced mathematical methods for finance
1. Verfasser:	Eberlein, Ernst (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Glau, Kathrin (VerfasserIn), Papapantoleon, Antonis (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Faktorenanalyse > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	3642184111 9783642184116