Pricing American options in the Heston model a close look on incorporating correlation

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Ruckdeschel, Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sayer, Tilman (VerfasserIn), Szimayer, Alexander (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Kaiserslautern Fraunhofer Inst. für Techno- und Wirtschaftsmathematik, ITMW 2011
Schriftenreihe:	Berichte des Fraunhofer ITWM 204
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Stochastischer Prozess > Korrelation > Theorie > Graue Literatur > Forschungsbericht > Belegschaftsaktie
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Beschreibung
Beschreibung:	30 S. graph. Darst.