Are U.S. stock prices mean reverting? some new tests using fractional integration models with overlapping data and structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Empirical economics
1. Verfasser: Clark, Steven P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Coggin, T. Daniel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
1871-2003 > Börsenkurs > Kapitaleinkommen > Volatilität > Strukturbruch > Aggregation > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0377-7332