Non-parametic liquidity-adjusted VaR model a stochastic programming approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Capco Institute Journal
Weitere Verfasser:	Fragnière, Emmanuel (BerichterstatterIn), Gondzio, Jacek (BerichterstatterIn), Tuchschmid, Nils S. (BerichterstatterIn), Zhang, Qun (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Risikomaß > Stochastischer Prozess > Mathematische Optimierung > Nichtparametrisches Verfahren > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.