The nonlinearity and jumps in stochastic volatility evidence from returns and options data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Banking and finance review
1. Verfasser: Mimouni, Karim (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
1987-2004 > Aktienindex > Volatilität > Elastizität > Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1947-7945