Moment explosions and long-term behavior of affine stochastic volatility models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Keller-Ressel, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	CAPM > Stochastischer Prozess > Varianzanalyse > Volatilität > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0960-1627