Measuring corporate default risk

Measuring corporate default risk

Objectives and scope -- Survival modeling -- How to estimate default intensity processes -- The default intensities of public corporations -- Default correlation -- Frailty-induced correlation -- Empirical evidence of frailty -- Time-series parameter estimates -- Residual Gaussian copula correlation...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Duffie, Darrell (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Oxford u.a. Oxford Univ. Press 2011
Ausgabe:1. publ.
Schriftenreihe:Clarendon lectures in finance
Schlagworte:
Kreditrisiko > Schätzung > Korrelation > Theorie > Corporate debt > Statistical methods > Debt financing (Corporations) > Default (Finance) > Risk > Investitionsrisiko > Ausfallrisiko
Online Zugang:Autorenbiografie
Verlagsangaben
Inhaltsverzeichnis
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!