On the penalty function and on continuity properties of risk measures

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Frittelli, Marco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rosazza Gianin, Emanuela (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Risikomaß > Finanzmathematik > Theorie > comonotone convex risk measures > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249