Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Guo, Jia-hau (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Swap > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0270-7314