Optimal investment on finite horizon with random discrete order flow in illiquid markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Gassiat, Paul (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pham, Huyên (VerfasserIn), Sı̂rbu, Mihai (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2011
Schlagworte:	Portfolio-Management > Marktliquidität > Stochastischer Prozess > Dynamische Optimierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249