Relating stochastic volatility estimation methods

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bos, Charles S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Amsterdam u.a. 2011
Schriftenreihe:	Discussion paper / Tinbergen Institute 4, Econometrics 2011,049
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Stochastischer Prozess > Volatilität > ARCH-Modell > Statistische Methode > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	26 S. graph. Darst.