Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen

Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen d...

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Nastansky, Andreas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Strohe, Hans Gerhard (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	ger
Veröffentlicht:	Potsdam Univ., Wirtschafts- und Sozialwiss. Fak. 2011
Schriftenreihe:	Statistische Diskussionsbeiträge 45
Schlagworte:	VAR-Modell > Kointegration > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Online Zugang:	http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5116/pdf/statdisk45.pdf
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Beschreibung
Zusammenfassung:	Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.
Beschreibung:	27 Bl. graph. Darst.