Completeness of bond market driven by Lévy process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Barski, Michał (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zabczyk, Jerzy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Portfolio-Management > Rentenmarkt > Stochastischer Prozess > Martingal > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249