Stochastic volatility, long run risks, and aggregate stock market fluctuations

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Avdjiev, Stefan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Balke, Nathan S. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Basel Bank for Internat. Settlements 2010
Schriftenreihe:BIS working papers 323
Schlagworte:
1952-2008 > Börsenkurs > Volatilität > Markov-Kette > Bayes-Statistik > Monte-Carlo-Simulation > Schätzung > USA > Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:59 S.
graph. Darst.