A regularized fourier transform approach for valuing options under stochastic dividend yields

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Dia, Baye M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Derivat > Dividende > Stochastischer Prozess > Theorie > Mean Reversion > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249