Numerical analysis of volatility change point estimators for discretely sampled stochastic differential equations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic notes
1. Verfasser:	Iacus, Stefano Maria (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yoshida, Nakahiro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0391-5026