Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy convex pay-offs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Denis, Emmanuel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kabanov, Jurij M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Black-Scholes-Modell > Transaktionskosten > Optionsgeschäft > Hedging > Martingal > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0949-2984